Observatorio de I+D+i UPM

Memorias de investigación
Ponencias en congresos:
Ratio-of-Uniforms for Unbounded Distributions
Año:2013
Áreas de investigación
  • Teoría de probabilidades y procesos estocásticos
Datos
Descripción
In this work, we investigate the relationship among three classical sampling techniques: the inverse-of-density (a.k.a. Khintchine?s theorem), the transformed rejection sampling (TRS), and the generalized ratio-of-uniforms (GRoU). Given a monotonic probability density function (PDF), we show that the transformed area obtained using the generalized ratio-of-uniforms method can be found equivalently by applying the transformed rejection approach to the inverse function of the target density. Then we provide an extension of the classical inverse-of-density idea, showing that it is completely equivalent to the GRoU method for monotonic densities. We also discuss how the previous results can be extended to a generic PDF, dividing its support domain into a collection of intervals where it is either monotonically increasing or decreasing. Finally, we apply these considerations to design different variants of the GRoU method, introducing, for instance, a novel GRoU strategy to handle unbounded target densities.
Internacional
Si
Nombre congreso
European Meeting of Statisticians (EMS)
Tipo de participación
960
Lugar del congreso
Budapest (Hungría)
Revisores
No
ISBN o ISSN
DOI
Fecha inicio congreso
20/07/2013
Fecha fin congreso
25/07/2013
Desde la página
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Título de las actas
Abstracts of the 29-th European Meeting of Statisticians
Esta actividad pertenece a memorias de investigación
Participantes
  • Autor: David Luengo Garcia (UPM)
Grupos de investigación, Departamentos, Centros e Institutos de I+D+i relacionados
  • Creador: Departamento: Ingeniería de Circuitos y Sistemas
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