Observatorio de I+D+i UPM

Memorias de investigación
Ponencias en congresos:
Independent Doubly Adaptive Rejection Metropolis Sampling
Año:2014
Áreas de investigación
  • Inferencia de procesos estocásticos,
  • Inferencia no paramétrica
Datos
Descripción
Adaptive Rejection Metropolis Sampling (ARMS) is a well-known MCMC scheme for generating samples from one-dimensional target distributions. ARMS is widely used within Gibbs sampling, where automatic and fast samplers are often needed to draw from univariate full-conditional densities. In this work, we propose an alternative adaptive algorithm (IA2RMS) that overcomes the main drawback of ARMS (an uncomplete adaptation of the proposal in some cases), speeding up the convergence of the chain to the target. Numerical results show that IA2RMS outperforms the standard ARMS, providing a correlation among samples close to zero.
Internacional
Si
Nombre congreso
IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP)
Tipo de participación
960
Lugar del congreso
Florencia (Italia)
Revisores
Si
ISBN o ISSN
978-1-4799-2893-4
DOI
10.1109/ICASSP.2014.6855158
Fecha inicio congreso
04/05/2014
Fecha fin congreso
09/05/2014
Desde la página
8048
Hasta la página
8052
Título de las actas
Proceedings of the 39th IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP)
Esta actividad pertenece a memorias de investigación
Participantes
  • Autor: David Luengo Garcia (UPM)
Grupos de investigación, Departamentos, Centros e Institutos de I+D+i relacionados
  • Creador: Grupo de Investigación: Teoría de Aproximación Constructiva y Aplicaciones
  • Departamento: Teoría de la Señal y Comunicaciones (Provisional)
S2i 2021 Observatorio de investigación @ UPM con la colaboración del Consejo Social UPM
Cofinanciación del MINECO en el marco del Programa INNCIDE 2011 (OTR-2011-0236)
Cofinanciación del MINECO en el marco del Programa INNPACTO (IPT-020000-2010-22)