Observatorio de I+D+i UPM

Memorias de investigación
Ponencias en congresos:
On Sample Generation and Weight Calculation in Multiple Importance Sampling
Año:2015
Áreas de investigación
  • Tecnología electrónica y de las comunicaciones
Datos
Descripción
Importance sampling is a Monte Carlo technique that approximates moments of target densities by means of weighted samples. These samples are traditionally drawn from a single proposal density. In multiple importance sampling (MIS) a set of different proposal densities is available. In this paper, we propose a formal framework that allows different ways of drawing samples from a set of proposals and different proper weighting functions that can be applied. In particular, we describe three sampling methods and five generic weighting functions. As proper sampling/weighting combinations, six unique MIS schemes (three of them are novel) are discussed throughout the paper. All the methods are analyzed in terms of the variance of the associated estimators, establishing a ranking regarding their performance.
Internacional
Si
Nombre congreso
Asilomar Conference on Signals, Systems and Computers
Tipo de participación
970
Lugar del congreso
Pacific Grove, CA (USA)
Revisores
Si
ISBN o ISSN
978-1-4673-8574-9
DOI
Fecha inicio congreso
08/11/2015
Fecha fin congreso
11/11/2015
Desde la página
1709
Hasta la página
1713
Título de las actas
Proceedings of the 49th Asilomar Conference on Signals, Systems and Computers
Esta actividad pertenece a memorias de investigación
Participantes
  • Autor: David Luengo Garcia (UPM)
Grupos de investigación, Departamentos, Centros e Institutos de I+D+i relacionados
  • Creador: Grupo de Investigación: Teoría de Aproximación Constructiva y Aplicaciones
  • Departamento: Teoría de la Señal y Comunicaciones (Provisional)
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