Observatorio de I+D+i UPM

Memorias de investigación
Ponencias en congresos:
Multiple importance sampling with overlapping sets of proposals
Año:2016
Áreas de investigación
  • Aplicaciones a ingenierías y ciencias de la información,
  • Teoría de probabilidades y procesos estocásticos,
  • Estadística
Datos
Descripción
In this paper, we introduce multiple importance sampling (MIS) approaches with overlapping (i.e., non-disjoint) sets of proposals. We derive a novel weighting scheme, based on the deterministic mixture methodology, that leads to unbiased estimators. The proposed framework can be seen as a generalization of other well-known MIS algorithms available in the literature. Furthermore, it allows us to achieve any desired trade-off between the variance of the estimators and the computational complexity through the definition of the sets of proposals. Simulations using a bimodal target density show the good performance of the proposed approach.
Internacional
Si
Nombre congreso
2016 IEEE Statistical Signal Processing Workshop (SSP)
Tipo de participación
970
Lugar del congreso
Palma de Mallorca (España)
Revisores
Si
ISBN o ISSN
978-1-4673-7802-4
DOI
10.1109/SSP.2016.7551744
Fecha inicio congreso
26/06/2016
Fecha fin congreso
29/06/2016
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Título de las actas
Proceedings of the 2016 IEEE Statistical Signal Processing Workshop (SSP)
Esta actividad pertenece a memorias de investigación
Participantes
  • Autor: Luca Martino (Universidade de Sao Paulo)
  • Autor: Víctor Elvira (Universidad Carlos III de Madrid)
  • Autor: David Luengo Garcia (UPM)
  • Autor: Mónica Bugallo (Stony Brook University)
Grupos de investigación, Departamentos, Centros e Institutos de I+D+i relacionados
  • Creador: Grupo de Investigación: Teoría de Aproximación Constructiva y Aplicaciones
  • Departamento: Teoría de la Señal y Comunicaciones (Provisional)
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