Observatorio de I+D+i UPM

Memorias de investigación
Communications at congresses:
Estimación de Riesgos Financieros y Optimización de una Cartera
Year:2010
Research Areas
  • Probabilistic theory and procedures
Information
Abstract
El valor en riesgo (VaR) es la medida de riesgo financiero más utilizada, a pesar de no cumplir en algunas circunstancias todas las propiedades deseables. Diversos autores han introducido medidas alternativas más adecuadas, como la pérdida esperada (ER), el valor condicional en riesgo (CVaR), la pérdida esperada en las colas (ES), etc. El cálculo de estas medidas, incluido el VaR, no está completamente establecido y requiere el uso de técnicas avanzadas. En la literatura se han utilizado tres enfoques básicos: métodos paramétricos, ajuste de series temporales y simulación Monte Carlo. En este trabajo trataremos de estimar las principales medidas del riesgo financiero, mediante métodos de simulación Monte Carlo basados en cadenas de Markov, siendo el objetivo final optimizar la cartera en cuestión. Ilustraremos el método en un ejemplo con el propósito de comparar los distintos índices introducidos.
International
No
Congress
XXXII CONGRESO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA. VI JORNADAS DE ESTADÍSTICA PÚBLICA.
960
Place
A CORUÑA, ESPAÑA
Reviewers
Si
ISBN/ISSN
978-84-693-6152-8
Start Date
14/09/2010
End Date
17/09/2010
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171
XXXII CONGRESO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA. VI JORNADAS DE ESTADÍSTICA PÚBLICA.
Participants
  • Autor: Miguel Angel Virto Garcia (UPM)
  • Autor: Arminda Moreno Diaz (UPM)
  • Autor: Maria Isabel Rodriguez Galiano (UPM)
Research Group, Departaments and Institutes related
  • Creador: Grupo de Investigación: Grupo de análisis de decisiones y estadística
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