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Posgrados propios de la Universidad Politécnica de Madrid (EXPERTO)

SISTEMAS Y MODELOS CUANTITATIVOS DE TRADING ALGORÍTMICO (EXPERTO)
Página web del programa
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Impartición 1� conv: 31 de octubre de 2016 - 31 de mayo de 2017
Inscripción 1� conv: 10 de abril de 2016 - 6 de noviembre de 2016
Matriculación 1� conv: 1 de julio de 2016 - 6 de noviembre de 2016
Créditos 20 ECTS
Plazas 100
tiene que haber al menos 20 alumnos inscritos para que se de el curso
Matrícula 2300 euros
Modalidad A distancia
Titulación Requerida Titulación Universitaria(Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Diplomado)
Objetivos

El principal objetivo de este Curso de Postgrado es cubrir la creciente demanda de formación especializada en el ámbito del trading cuantitativo, proporcionando al alumnado los conocimientos y habilidades prácticasnecesarias para desarrollar una actividad profesional en este sector. El curso está estructurado de tal modo que permite a los participantes desde el primer momento el contacto directo con profesionales y empresas del sector, a la vez que adquieren, mediante el estudio online de los contenidos y la realización de prácticas tutoradas, el marco conceptual que esta modalidad inversora requiere.

Estamos hablando de un entorno tecnológico, interdisciplinar y altamente especializado, en el que sólo es posible la adquisición de competencias profesionales poniendo en práctica lo aprendido. Por ello, integramos en este curso el campeonato Robotrader y la realización de prácticas en empresas que permitirán a los alumnos gestionar cuentas reales y simuladas. En definitiva, los participantes conocerán de primera mano el trabajo de los expertos y tratarán de hacer ellos lo mismo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

A) Convertir a los alumnos en expertos profesionales capacitados para el diseño y gestión de portfolios de sistemas de trading.Para lo cual consideramos necesarios los siguientes conocimientos y habilidades personales:

- Profundizar y actualizar los conocimientos sobre el funcionamiento general de los mercados financieros, con especial atención a los productos derivados y Forex.

- Conocer los fundamentos del análisis técnico aplicado al trading y del ciclo de producción de sistemas.

- Adquirir las competencias necesarias para diseñar y evaluar estrategias basadas en reglas discretas con diferentes lógicas, horizontes temporales y mercados.

- Construir portfolios de sistemas que respondan a distintos criterios de inversión y perfiles de aversión al riesgo.

- Conocer el marco teórico y la aplicación práctica de los algoritmos de gestión monetaria.

- Capacidad para gestionar la operativa y tomar decisiones basadas en un procedimiento objetivo de gestión del trading.

B) Facilitar a los alumnos la búsqueda de salidas profesionales y la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos:

- Participar en ROBOTRADER: Competición Internacional Universitaria multi-plataforma y multi-lenguaje de Trading en los Mercados Financieros en Tiempo Real.

- Emprendimiento: Conocer de primera mano el funcionamiento de un CTA y los pasos para montarlo.

- Convenio con empresas del sector para la realización de prácticas de gestión de cuentas simuladas y reales.

Programa

1. NOCIONES BÁSICAS DE MERCADOS FINANCIEROS. (1 crédito) 1.1 Valor temporal del dinero. 1.2 Productos financieros 1.2.1 Acciones. 1.2.2 Bonos. 1.2.3 Derivados. Futuros y Opciones 1.2.4 FOREX 1.3 Libro de Órdenes. Tipos de Órdenes.

2. INTRODUCCIÓN A TRADING DE SISTEMAS. (1 crédito) 2.1 Iniciación al mundo de los sistemas de trading. 2.2 El ciclo de producción de sistemas. 2.3 Análisis técnico orientado a los sistemas de trading.

3. DISEÑO DE SISTEMAS (3 créditos) 3.1 Marco teórico. 3.2 Procedimiento de diseño. Visión general. 3.3 Elementos del proceso de diseño. 3.4 Paso a paso en el desarrollo de una estrategia (reglas de posicionamiento, mecanismos de salida, aplicación de filtros, etc.) 3.5 Estudios de caso: Análisis practico de estrategias que responden a diferentes estilos de inversión.

4. EVALUACIÓN DE SISTEMAS (3 créditos) 4.1 Visión global del testeo de una estrategia. 4.2 Criterios básicos de evaluación. 4.3 Procesos de optimización. 4.4 Método Walk Forward. 4.5 Simulaciones de Montecarlo. 4.6 Test-Profile. 4.7 Procedimiento de evaluación de sistemas. 4.8 Desarrollo práctico y estudios de caso.

5. CREACIÓN DE CARTERAS (1,5 créditos) 5.1 Qué es un portfolio de sistemas. 5.2 Rentabilidad y riesgo de una cartera. 5.3 Diversificación. 5.4 Modelos de asignación y ponderación de activos. 5.5 Benchmarks para portfolios de sistemas. 5.6 Procedimiento de creación de carteras. 5.7 Estudios de caso sobre: Valoración de una cartera, asignación de activos en la práctica y técnicas de rebalanceo.

6. GESTIÓN MONETARIA (1,5 créditos) 6.1 Fundamentos teóricos y conceptos matemáticos relacionados con el Money Management (MM). 6.2 Principales estrategias de MM: Criterio de Kelly, F-Optima, Secure-F, Fixed Ratio. 6.3 Nociones de MM avanzado. 6.4 Procedimiento de MM: Selección del modelo, optimización, walk-forward, análisis de Montecarlo, test-profile. 6.5 Paso a paso en la implementación de un algoritmo de MM. 6.6 Estudios de caso sobre implementación de MM en sistemas y portfolios.

7. GESTIÓN DE LA OPERATIVA (1 crédito) 7.1 Marco teórico. 7.2 Gestión y monitorización de la operativa 7.3 Procedimiento de gestión del trading.

8. EMPRENDIMIENTO (1 crédito) 8.1 Una actividad profesional basada en el trading de sistemas. 8.2 Estudio de caso: Cómo montar un CTA

9. Taller y Competición con el Autómata (5 créditos). 9.1 Plataformas de Trading. 9.2 Servidores Privados Virtuales: Servicios Cloud. 9.3 Programación de un sistema desde cero (meses de Febrero y Marzo) 9.4 Competición (meses de Abril y Mayo)

10. PROGRAMA DE PROFESIONALIZACIÓN (2 créditos) 10.1 Introducción de algoritmos de medición del riesgo avanzados 10.2 Gestión del autómata con dinero real aportado por empresas del sector durante la duración del programa y seguimiento del mismo.

SecretaríaEduardo Lopez
Teléfono+34915495700
Fax+34913367350
Email eduardo.lopez@upm.es
Centro OrganizadorESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACION
ComentariosLas Bolsas y los Mercados Financieros juegan un papel cada vez más relevante en la sociedad. Su estudio requiere el uso de herramientas propias de la ingeniería debido a su alta tecnificación en la actualidad. El programa formativo tiene como finalidad cubrir la creciente demanda de formación avanzada en desarrollo de Sistemas de Trading.
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