|
Abstract
|
|
|---|---|
| En la actualidad, la electricidad se intercambia en mercados competitivos, al igual que otras commodities, pero presenta algunas características que lo hacen diferente al resto de ellas (por ejemplo, no puede ser almacenada y la demanda debe ser cubierta inmediatamente). Estos rasgos especiales son responsables de su comportamiento volátil y de la dificultad de predecir los precios. En la zona española del mercado ibérico, para cada día, se genera un vector de precios de dimensión 24, pero en la mayor parte de los trabajos existentes se considera que los datos siguen un proceso univariante. En nuestros trabajos anteriores en este campo (García- Martos et al., 2007 y 2010 y Alonso et al, en prensa) se modela el precio considerándolo como un proceso multivariante (Huisman et al, 2007 señalaron que los precios horarios deberían ser tratados como un panel de datos de dimensión 24 series sección, como hacemos nosotros, obteniendo así mejores predicciones). El cálculo de predicciones a corto plazo además de a un año vista es importante para planificar la operación de la centrales, además de para reducir el riesgo asociado a los contratos bilaterales. | |
|
International
|
No |
|
Project type
|
Proyectos y convenios en convocatorias públicas competitivas |
|
Company
|
Ministerio de ciencia e innovación |
|
Entity Nationality
|
ESPAÑA |
|
Entity size
|
Desconocido |
|
Granting date
|
24/02/2011 |