Observatorio de I+D+i UPM

Memorias de investigación
Ponencias en congresos:
Optimal trading for wind power producers under uncertainty, using Bootstrap techniques
Año:2014
Áreas de investigación
  • Ingenierías
Datos
Descripción
In liberalized electricity markets, both conventional and renewable electricity producers must trade in the day-ahead market in the same way, although the tomorrow?s generation for renewable producers may not be accurately forecasted. In this case, the balancing market is used to mend the differences between the offered quantity and the power finally produced. In this work, optimal trading for stochastic producers under uncertainty are analyzed, using bootstrapping techniques for the computation of the optimal quantity to be offered in the day-ahead electricity markets which maximizes the expected monetary value.
Internacional
No
Nombre congreso
ERCIM 2014
Tipo de participación
960
Lugar del congreso
Pisa, Italia
Revisores
Si
ISBN o ISSN
978-84-937822-4-5
DOI
Fecha inicio congreso
06/12/2014
Fecha fin congreso
08/12/2014
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Título de las actas
Esta actividad pertenece a memorias de investigación
Participantes
  • Autor: Eduardo Caro Huertas (UPM)
  • Autor: Carolina Silvia Garcia Martos (UPM)
  • Autor: Maria Jesus Sanchez Naranjo (UPM)
Grupos de investigación, Departamentos, Centros e Institutos de I+D+i relacionados
  • Creador: Grupo de Investigación: Estadística computacional y Modelado estocástico
  • Departamento: Ingeniería de Organización, Administración de Empresas y Estadística
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