Observatorio de I+D+i UPM

Memorias de investigación
Artículos en revistas:
Evidence for criticality in financial data.
Año:2018
Áreas de investigación
  • Matemáticas
Datos
Descripción
We provide evidence that cumulative distributions of absolute normalized returns for the 100 American companies with the highest market capitalization, uncover a critical behavior for di erent time scales ?t. Such cumulative distributions, in accordance with a variety of complex { and ?nancial { systems, can be modeled by the cumulative distribution functions of q-Gaussians, the distribution function that, in the context of nonextensive statistical mechanics, maximizes a non-Boltzmannian entropy. These q-Gaussians are characterized by two parameters, namely (q; ?), that are uniquely de?ned by ?t. From these dependencies, we ?nd a monotonic relationship between q and ?, which can be seen as evidence of criticality. We numerically determine the various exponents which characterize this criticality.
Internacional
Si
JCR del ISI
Si
Título de la revista
The European Physical Journal. B
ISSN
1434-6028
Factor de impacto JCR
1,44
Información de impacto
Volumen
DOI
10.1140/epjb/e2017-80535-3
Número de revista
Desde la página
1
Hasta la página
5
Mes
ENERO
Ranking
Esta actividad pertenece a memorias de investigación
Participantes
  • Autor: Guiomar Ruiz Lopez (UPM)
  • Autor: A. F. de Marcos (UPM)
Grupos de investigación, Departamentos, Centros e Institutos de I+D+i relacionados
  • Creador: Departamento: Matemática Aplicada a la Ingeniería Aeroespacial
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