Observatorio de I+D+i UPM

Descripción
De forma amena y rigurosa, esta segunda edición del libro describe los principales métodos y aplicaciones de la Simulación. Tras introducir las ideas básicas sobre generación de números aleatorios, se revisan los principales métodos de generación de variables aleatorias, con énfasis especial en los métodos de cadenas de Markov, como el muestreador de Gibbs. Se estudian después las principales aplicaciones de la Simulación: se comienza por la simulación de sucesos discretos, junto con una introducción a los lenguajes de simulación; se revisan después los principales métodos de optimización global basados en simulación, como el recocido simulado, los algoritmos genéticos o la búsqueda tabú; y por último, se describe un grupo misceláneo de aplicaciones que incluyen la integración Montecarlo, el bootstrap, el razonamiento probabilístico en sistemas expertos y el análisis de redes neuronales. A continuación, se estudian los métodos de análisis de resultados de la simulación, las técnicas de reducción de la varianza y la planificación de experimentos de simulación. Se concluye con el estudio de un proyecto real y completo de simulación que permite la revisión de los conceptos principales. El libro presenta numerosos ejemplos y ejercicios ilustrativos, así como un apéndice sobre probabilidades que permite el autoestudio y referencias exhaustivas a sitios web relevantes en simulación.
Internacional	No
DOI
Edición del Libro	2
Editorial del Libro	Ra-Ma
ISBN	978-84-7897-895-3
Número de páginas del libro	388
Serie

Esta actividad pertenece a memorias de investigación

• Participante: Jacinto Ramón Martín Jiménez (Universidad de Extremadura)
• Autor: Antonio Jimenez Martin (UPM)
• Participante: David Ríos Insua (Universidad Rey Juan Carlos)
• Autor: Sixto Rios Insua (UPM)

• Creador: Grupo de Investigación: Grupo de análisis de decisiones y estadística
• Departamento: Inteligencia Artificial