Observatorio de I+D+i UPM

Memorias de investigación
Ponencias en congresos:
ESTIMACIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS Y OPTIMIZACIÓN DE UNA CARTERA
Año:2010
Áreas de investigación
  • Investigación operativa y programación matemática
Datos
Descripción
El valor en riesgo (VaR) es la medida de riesgo financiero más utilizada, a pesar de no cumplir en algunas circunstancias todas las propiedades deseables. Diversos autores han introducido medidas alternativas más adecuadas, como la pérdida esperada (ER), el valor condicional en riesgo (CVaR), la pérdida esperada en las colas (ES), etc. El cálculo de estas medidas, incluido el VaR, no está completamente establecido y requiere el uso de técnicas avanzadas. En la literatura se han utilizado tres enfoques básicos: métodos paramétricos, ajuste de series temporales y simulación Monte Carlo. En este trabajo trataremos de estimar las principales medidas del riesgo financiero, mediante métodos de simulación Monte Carlo basados en cadenas de Markov, siendo el objetivo final optimizar la cartera en cuestión. Ilustraremos el método en un ejemplo con el propósito de comparar los distintos índices introducidos
Internacional
No
Nombre congreso
XXXII CONGRESO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA Y VI JORNADAS DE ESTACÍSTICA PÚBLICA
Tipo de participación
960
Lugar del congreso
La Coruña
Revisores
Si
ISBN o ISSN
978-84-691-8159-1
DOI
Fecha inicio congreso
14/10/2010
Fecha fin congreso
17/10/2010
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Hasta la página
10
Título de las actas
Libro de Actas del XXXII Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa
Esta actividad pertenece a memorias de investigación
Participantes
  • Autor: Maria Isabel Rodriguez Galiano (UPM)
Grupos de investigación, Departamentos, Centros e Institutos de I+D+i relacionados
  • Creador: Grupo de Investigación: Economía y Sostenibilidad del Medio Natural
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