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Descripción
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| El valor en riesgo (VaR) es la medida de riesgo financiero más utilizada, a pesar de no cumplir en algunas circunstancias todas las propiedades deseables. Diversos autores han introducido medidas alternativas más adecuadas, como la pérdida esperada (ER), el valor condicional en riesgo (CVaR), la pérdida esperada en las colas (ES), etc. El cálculo de estas medidas, incluido el VaR, no está completamente establecido y requiere el uso de técnicas avanzadas. En la literatura se han utilizado tres enfoques básicos: métodos paramétricos, ajuste de series temporales y simulación Monte Carlo. En este trabajo trataremos de estimar las principales medidas del riesgo financiero, mediante métodos de simulación Monte Carlo basados en cadenas de Markov, siendo el objetivo final optimizar la cartera en cuestión. Ilustraremos el método en un ejemplo con el propósito de comparar los distintos índices introducidos | |
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Internacional
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No |
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Nombre congreso
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XXXII CONGRESO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA Y VI JORNADAS DE ESTACÍSTICA PÚBLICA |
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Tipo de participación
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960 |
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Lugar del congreso
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La Coruña |
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Revisores
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Si |
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ISBN o ISSN
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978-84-691-8159-1 |
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DOI
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Fecha inicio congreso
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14/10/2010 |
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Fecha fin congreso
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17/10/2010 |
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Título de las actas
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Libro de Actas del XXXII Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa |