Observatorio de I+D+i UPM

Memorias de investigación
Otras publicaciones:
Extremely Efficient Generation of Gamma Random Variables for $alpha \ge 1$
Año:2013
Áreas de investigación
  • Teoría de probabilidades y procesos estocásticos
Datos
Descripción
The Gamma distribution is well-known and widely used in many signal processing and communications applications. In this letter, a simple and extremely efficient accept/reject algorithm is introduced for the generation of independent random variables from a Gamma distribution with any shape parameter $alpha \ge 1$. The proposed method uses another Gamma distribution with integer $alpha_p \le \alpha$, from which samples can be easily drawn, as proposal function. For this reason, the new technique attains a higher acceptance rate (AR) for $alpha \ge 3$ than all the methods currently available in the literature, with AR $\to$ 1 as $\alpha \to \infty$.
Internacional
Si
Entidad
Arxiv
Lugar
Cornell University Library
Páginas
1 - 10
Referencia/URL
http://arxiv.org/abs/1304.3800
Tipo de publicación
Technical Report
Esta actividad pertenece a memorias de investigación
Participantes
  • Autor: David Luengo Garcia (UPM)
Grupos de investigación, Departamentos, Centros e Institutos de I+D+i relacionados
  • Creador: Departamento: Ingeniería de Circuitos y Sistemas
S2i 2021 Observatorio de investigación @ UPM con la colaboración del Consejo Social UPM
Cofinanciación del MINECO en el marco del Programa INNCIDE 2011 (OTR-2011-0236)
Cofinanciación del MINECO en el marco del Programa INNPACTO (IPT-020000-2010-22)