Observatorio de I+D+i UPM

Memorias de investigación
Research Project:
Modelo estocástico factorial en el mercado eléctrico español: predicción de precios y análisis de riesgos
Year:2008
Research Areas
  • Operative research,
  • Statistics
Information
Abstract
La fijación mediante subastas horarias del precio de la energía eléctrica ha introducido una enorme incertidumbre en las actividades económicas de los participantes en el mercado eléctrico. Tanto para el comprador como para el vendedor es imprescindible contar con una buena predicción del precio a corto y medio plazo. La novedad del problema y las características singulares de este mercado requieren el desarrollo de herramientas específicas para resolver una cuestión de enorme trascendencia, para un sector estratégico de la economía de cualquier país. En la literatura científica se han propuesto y validado modelos que estudian la evolución temporal de la serie de los precios de la energía eléctrica. Estos trabajos dejan constancia de su imprevisibilidad, con saltos bruscos y cambios en la volatilidad. El objetivo principal de este proyecto es cuantificar la influencia de los factores observables que inciden en la fijación de estos precios. Esto requiere la construcción de un modelo estocástico con variables explicativas que tenga en cuenta los cambios que se observan en la volatilidad del precio. Como factores fundamentales a analizar se encuentran: la energía hidráulica disponible en el sistema (hidraulicidad), el nivel de demanda y la capacidad de potencia disponible. La inclusión de estas variables explicativas en los modelos econométricos aumentará la precisión de las predicciones y permitirá cuantificar (mediante simulación) la probabilidad de aparición de periodos con precios inestables o de gran volatilidad.
International
No
Project type
Proyectos y convenios en convocatorias públicas competitivas
Company
CICYT
Entity Nationality
ESPAÑA
Entity size
Gran Empresa (>250)
Granting date
01/12/2005
Participants
  • Participante: Manuel Álvarez Fernández (ETSII-UPM)
  • Participante: M. Camino Gonzalez Fernandez (UPM)
  • Director: Jesus Juan Ruiz (UPM)
  • Participante: Maria Jesus Sanchez Naranjo (UPM)
  • Participante: Julio Rodriguez Puerta (Universidad Autonoma de Madrid)
  • Participante: Jose Manuel Mira Mcwilliams (UPM)
  • Participante: Carolina Garcia Martos (UPM)
Research Group, Departaments and Institutes related
  • Creador: Grupo de Investigación: Estadística computacional y Modelado estocástico
  • Departamento: Ingeniería de Organización, Administración de Empresas y Estadística
S2i 2019 Observatorio de investigación @ UPM con la colaboración del Consejo Social UPM
Cofinanciación del MINECO en el marco del Programa INNCIDE 2011 (OTR-2011-0236)
Cofinanciación del MINECO en el marco del Programa INNPACTO (IPT-020000-2010-22)