Observatorio de I+D+i UPM

Memorias de investigación
Communications at congresses:
ESTIMACIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS Y OPTIMIZACIÓN DE UNA CARTERA
Year:2010
Research Areas
  • Operative research and mathematic programming
Information
Abstract
El valor en riesgo (VaR) es la medida de riesgo financiero más utilizada, a pesar de no cumplir en algunas circunstancias todas las propiedades deseables. Diversos autores han introducido medidas alternativas más adecuadas, como la pérdida esperada (ER), el valor condicional en riesgo (CVaR), la pérdida esperada en las colas (ES), etc. El cálculo de estas medidas, incluido el VaR, no está completamente establecido y requiere el uso de técnicas avanzadas. En la literatura se han utilizado tres enfoques básicos: métodos paramétricos, ajuste de series temporales y simulación Monte Carlo. En este trabajo trataremos de estimar las principales medidas del riesgo financiero, mediante métodos de simulación Monte Carlo basados en cadenas de Markov, siendo el objetivo final optimizar la cartera en cuestión. Ilustraremos el método en un ejemplo con el propósito de comparar los distintos índices introducidos
International
No
Congress
XXXII CONGRESO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA Y VI JORNADAS DE ESTACÍSTICA PÚBLICA
960
Place
La Coruña
Reviewers
Si
ISBN/ISSN
978-84-691-8159-1
Start Date
14/10/2010
End Date
17/10/2010
From page
1
To page
10
Libro de Actas del XXXII Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa
Participants
  • Autor: Maria Isabel Rodriguez Galiano (UPM)
Research Group, Departaments and Institutes related
  • Creador: Grupo de Investigación: Economía y Sostenibilidad del Medio Natural
S2i 2019 Observatorio de investigación @ UPM con la colaboración del Consejo Social UPM
Cofinanciación del MINECO en el marco del Programa INNCIDE 2011 (OTR-2011-0236)
Cofinanciación del MINECO en el marco del Programa INNPACTO (IPT-020000-2010-22)