Observatorio de I+D+i UPM

Memorias de investigación
Proyecto de I+D+i:
Modelo estocástico factorial en el mercado eléctrico español: predicción de precios y análisis de riesgos
Año:2008
Áreas de investigación
  • Investigación operativa,
  • Estadística
Datos
Descripción
La fijación mediante subastas horarias del precio de la energía eléctrica ha introducido una enorme incertidumbre en las actividades económicas de los participantes en el mercado eléctrico. Tanto para el comprador como para el vendedor es imprescindible contar con una buena predicción del precio a corto y medio plazo. La novedad del problema y las características singulares de este mercado requieren el desarrollo de herramientas específicas para resolver una cuestión de enorme trascendencia, para un sector estratégico de la economía de cualquier país. En la literatura científica se han propuesto y validado modelos que estudian la evolución temporal de la serie de los precios de la energía eléctrica. Estos trabajos dejan constancia de su imprevisibilidad, con saltos bruscos y cambios en la volatilidad. El objetivo principal de este proyecto es cuantificar la influencia de los factores observables que inciden en la fijación de estos precios. Esto requiere la construcción de un modelo estocástico con variables explicativas que tenga en cuenta los cambios que se observan en la volatilidad del precio. Como factores fundamentales a analizar se encuentran: la energía hidráulica disponible en el sistema (hidraulicidad), el nivel de demanda y la capacidad de potencia disponible. La inclusión de estas variables explicativas en los modelos econométricos aumentará la precisión de las predicciones y permitirá cuantificar (mediante simulación) la probabilidad de aparición de periodos con precios inestables o de gran volatilidad.
Internacional
No
Tipo de proyecto
Proyectos y convenios en convocatorias públicas competitivas
Entidad financiadora
CICYT
Nacionalidad Entidad
ESPAÑA
Tamaño de la entidad
Gran Empresa (>250)
Fecha concesión
01/12/2005
Esta actividad pertenece a memorias de investigación
Participantes
  • Participante: Manuel Álvarez Fernández (ETSII-UPM)
  • Participante: M. Camino Gonzalez Fernandez (UPM)
  • Director: Jesus Juan Ruiz (UPM)
  • Participante: Maria Jesus Sanchez Naranjo (UPM)
  • Participante: Julio Rodriguez Puerta (Universidad Autonoma de Madrid)
  • Participante: Jose Manuel Mira Mcwilliams (UPM)
  • Participante: Carolina Silvia Garcia Martos (UPM)
Grupos de investigación, Departamentos, Centros e Institutos de I+D+i relacionados
  • Creador: Grupo de Investigación: Estadística computacional y Modelado estocástico
  • Departamento: Ingeniería de Organización, Administración de Empresas y Estadística
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